国外经典量化交易策略——Andromeda

蓝buff怀上了:
我用过mc 跑过国内商品期货，我写了一个简单的回测交易信号， 我发现mc的回测不准， 5分钟非bar内交易， 我拿实盘，跑了一个策略，耗时一个月时间，同时测试那一个月的回测，回测是盈利很多的，而实盘却是亏损，开精细回测，也是亏损，并且跟实盘亏损的曲线相差也太大，用了2年，因为回测的准确性我放弃了，

【回复】回复 @有内味了2021 :回测是昨天，实盘是明天。其实啥也不差。差的只是你对量化的理解。。
【回复】回测跟实盘相比还差些啥信息吧
【回复】回复 @StephenZu888 :stop单：向上突破后追单，向下突破后追单。at market单：下一根K线开盘进场。limit单：挂单跌下来做多，挂单涨上去做空。
已悟纯真:
偶然听说这个策略, 之前想找源码很难找, 感谢分享!

bili_29138469581:
我只highest是返回最高值，但 Highest(Close,Donchian_Entry)【1】; 这个语句是什么意思，变量Donchina_Entry只声明了但未赋值，【1】起到什么作用

【回复】回复 @bili_29138469581 : 【1】就是往前推一根K线
【回复】Donchina_Entry(50)当成数组了[呲牙] 但【1】还不知是什么意思
爱吃猫的鱼Yjl:
你好，那个big point value 是指每个时间点对应的股票价格吗。还有一开始的全局变量为什么要设置为4000呢？value7算出来是什么呢

【回复】这个就是拿到的源码，为了原汁原味。我没有改那个全局变量。
追寻才能的人:
国外量化交易杂志都有，国内这块确实是太空白了

【回复】国内量化环境非常差，基本没有分享。当然咯这个国内整体量化水平比较低也有一定关系。
【回复】回复 @追寻才能的人 :那你太乐观了，国内还在分享策略的自媒体只有2家。
【回复】回复 @量化style :已关注公众号，国内确实是需要你们这样的自媒体来填补这些空白
兜兜豆啦啦啦:
记得这些都2010年前后国内流行的系统吧

【回复】这话说的，国内就没有流行过量化。。。