STATA|保姆级实证全程操作-小白专享-企业面板数据固定效应回归分析，全程教学|数据下载、合并清理、收尾、相关性、共线性、Hausman、回归、稳健性、异质性

新造的蕊:
请问我的互联网导师，用ols模型结果显著，但是用固定效应模型结果不显著怎么办啊啊啊，模型检验结果是用固定效应模型

【回复】因为异方差、时间趋势、个体差异都没有控制、处理，所以ols结果是不准确的。 问问导师吧，导师同意ols呢，就ols结果，导师不同意的话，就再看看调整显著性那期视频的方法试一试，都不好使，就只能换题目了0.0
【回复】回复 @蔚梓逸_ :好的，谢谢老师[委屈][委屈]
【回复】我的也是这样[大哭][大哭][大哭][大哭]
倾心-豆豆:
呀呀，up主讲的真好，听不了其他的了，想听带中介变量和调节变量的实证怎么办[打call][打call][打call]，期待～

【回复】Stata安装包 https://pan.baidu.com/s/1XHPGeOp3GMrg5vzG8_mSJg 提取码：5555
芙蕖菡萏:
我哭了，相关系数高的不显著，F检验、LM检验和豪斯曼检验都表示固定效应更好，结果固定效应没一个显著的

【回复】我也是这样，怎么办呀[大哭]能用ols吗
做梦都想上岸的菜菜:
期刊论文中写“以OLS回归进行模型估计，还在回归中加入了年份和行业固定效应” stata输入命令应该是：reg AgencyCost Sibling Fage Size LEV ROA Dual ESH FamRatio i.year i.Ind 还是xtreg AgencyCost Sibling Fage Size LEV ROA Dual ESH FamRatio i.year i.Ind,fe

【回复】这个不是得模型检验吗？一般面板数据都是用xtreg吧？我用这两个模型跑出来的结果完全不一样，一个显著，一个不显著[笑哭]，同学最后用的哪个啊
【回复】Stata安装包 https://pan.baidu.com/s/1f74Te840kb3UVkvQxmLoWw 提取码：7777
蔚梓逸_:
[打call]感谢大家的点赞、投币、转发，与各种支持~！ 全流程的资料↓ 链接：https://pan.baidu.com/s/1_P33ReNvyZiGvtbpqZTm6Q 提取码：1234 [吃瓜]

【回复】回复 @小艾拉最最最可爱了 :优秀
【回复】回复 @山楂欧喔 :大三在看[大哭]
俗气的烂人:
老师，我亲爱的互联网导师，请问您可以做一个关于设定面板的视频吗？很多人在设定面板时，都会出现时间重复，但是又不知道该删除那些年份，或者是用别的什么操作！如果直接用删除重复值的命令，结果是样本会大大减少，年份缺失好多了，因此不知道咋办，头大了，希望up主大大能出一个相关的视频！感谢感谢🙏同时遇到这个问题的同志们，帮我把这个评论顶上去，让咱的互联网导师能看到！！！谢谢🙏

【回复】回复 @小虫子b :然后时间项重复的问题，最新的一期视频有说明
【回复】回复 @小虫子b : 找不到可以用 线性插值法补充 ipolate ，百度一下用法即可 很简单
【回复】回复 @蔚梓逸_ : 我亲爱的互联网导师，需要的话我发您邮箱，我的数据发给您？我研究的是2010-2022年的数据，但是2010-2013的部分变量的数据确实找不到555
立华小奏i:
请教各位，我一旦把pwcorr_a与sig连用，就会出现p值与系数相等的情况，咋解决[辣眼睛]

【回复】我和你一样诶，同学请问你搞清楚了吗
【回复】我也是这样 有解决吗？
潇洒一点狗美美:
老师我请教下，用eattab命令输出的显著性水平是三星0.001，怎么改成三星0.01

【回复】在后面加 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) 注意空格，英文半角符号呦~
【回复】回复 @草莓味酸奶xc :我重新打开文件 重头弄了一下
【回复】回复 @拍蒜蓉蓉蓉 :请问你解决了吗
西瑶-萌:
老师，和文中一样有多个被解释变量的话，是不是每个被解释变量都要做一次回归然后比较模型呀？我看到后面的稳健性检验有替换被解释变量来检验的，有点不是很懂[灵魂出窍]

【回复】多个被解释变量含义相同的话，互为稳健性检验就可以了。 多个被解释变量含义不同，比如将ROA定义为企业财务绩效，TobinQ定义为企业市场绩效，则分别做结果
【回复】回复 @蔚梓逸_ :好滴好滴，非常感谢老师！！！
酷孩子吖:
成功完成毕业论文工作，对up深表谢意！太棒啦~讲解很清晰易懂，也非常实用。[给心心][奥比岛_击爪]

一直是你那:
up，如果想筛选出口企业数据，已知出口企业股票代码，是将出口企业股票代码文件和原来的数据文件合并吗？是都需要先排序sort stkcd吗？[笑哭][笑哭][笑哭]

【回复】生成一个判断变量，比如 gen pd＝1 然后合并，然后 keep if pd＝＝1
【回复】回复 @蔚梓逸_ :收到，谢谢up[给心心][给心心][给心心]
镇静的59式:
回归时缺失值有什么影响吗，不是跳过了吗？

【回复】描述性统计分析数据和回归数据不一致
多来点可乐:
老师老师，我答辩老师叫我在异质性分析后，加上chow检验，但是我不懂啊，求教[大哭]

【回复】【如何检验分组回归后的组间系数差异】https://www.bilibili.com/video/BV1AZ4y117NJ?vd_source=4443e0a6abbd30e569bcb95bcfc444f8 这里有，开屏就是代码 suest 以及后面一行
绿箩哒哒:
老师，我想请教下，我用stata15输出指令estat vif 时报错“last estimates not found”是啥原因呀[委屈][委屈]

【回复】先做回归，紧接着estat vif 比如 reg y x c estat vif
山顶洞人逆袭手册:
呜呜互联网导师求助！我的老师说在探讨高管薪酬对企业绩效的时候，在内生性检验这块需要探讨一下滞后薪资对未来三年或者五年平均盈利有啥影响，想请问一下这个需要下载哪些变量以及具体的代码该怎么操作呀[大哭]还有i.year是固定年份，那么固定企业的话是什么呀[大哭][大哭][大哭]

【回复】回复 @蔚梓逸_ :好滴我试试看[大哭]
【回复】三年或五年平均值， bys stkcd:asrol 变量,stat(mean) window(year 3) 由此生成3年平均值， year 3 改成 year 5就是 5年平均值（滚动平均值）
【回复】滞后期变量 使用英文 l.变量 比如 xtreg y l.x c i.year ,fe 即为滞后期回归
literallydead:
为什么异质性检验中，EconEq高管股权比例的增高对于国企绩效是负面影响啊，up在视频中说成正向影响了

【回复】回复 @蔚梓逸_ :这种应该如何去分析呢
【回复】是的，我说错了，系数为负，就是负向影响
一直是你那:
up，合并的时候这个错误不知道错在哪里[大哭][大哭][大哭]

【回复】回复 @蔚梓逸_ :好！！！谢谢up[打call][给心心]
【回复】括号的问题吧，文件名的括号都删了
山顶洞人逆袭手册:
哈喽我的互联网老师！我之前按照您的视频研究了一下高管薪酬对企业绩效（ROA）的影响，给我的导师看过之后他提出了两个问题，想问问我该怎么解决[大哭]一个是内生性检验我不知道该怎么做……因为可能反向因果是存在的……；另一个是中介效应，可能需要探究高管薪酬通过什么因素影响了ROA……因为我是初学者，对理论也不太懂 也不知道怎么敲代码，所以想请老师帮帮忙[跪了][跪了][跪了]

【回复】我也写的这个[胜利]，请问你现在跑完数据了吗？
【回复】回复 @蔚梓逸_ :啊啊啊啊啊好的我试试[大哭]
【回复】内生性可以做 2sls，使用解释变量滞后期或年度行业均值做工具变量。 相关代码在各个视频中有写过。 中介效应找相关文献